< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8

Page 4 of 8
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.15 No. 1

42

H a l a m a n

membantu penelitian ini diperoleh dengan

teknik dokumentasi, dimana semua doku-

men yang dianggap berhubungan dengan

penelitian akan dicatat sebagai sumber in-

formasi. Data sekunder yang penulis

gunakan yaitu harga saham harian Indone-

sia (IHSG) dan harga saham harian China

(SHCOMP) selama Januari 2011- Desember

Yahoo Finance

Untuk menjawab permasalahan dari

penelitian yang dilakukan, penulis

time series

return

lisis dengan beberapa metode, yaitu uji akar

Unit Root TestAugmented

Dicky-Fullergranger causali-

ty

software

2. Metodologi

Augmented Dickey-Fuller

Uji ini mengasumsikan bahwa data tidak

berkorelasi. Sedangkan pada data time se-

ries, seringkali bahwa data mengalami per-

masalahan autokorelasi. Jika data mengala-

mi masalah autokorelasi pada umumnya

data tersebut tidak stasioner. Sedangkan

time series

harus merupakan data yang stasioner. Oleh

karena itu, untuk hal tersebut perlu adanya

pengolahan lebih lanjut dimana Dickey-

Fuller mengembangkan Uji Akar Unit dengan

test typeAugmented

Dickey-Fullertest.

sebgai baerikut:

Mariyatul Kibtiyah, Andrieta Shintia Dewi

, Tieka Trikartika G

Dimana:

m = panjangnya lag yang digunakan

Y = variabel yang diamati

t = trend waktu

Dengan hipotesis:

H0 : α = 0, maka terdapat unit root, data time series tidak stasioner

H1 : α < 0, maka tidak terdapat unit root, data time series stasioner

b. GARCH

General-

ized Autoregressive Conditional Heterosce-

dasticity

kan salah satu metode yang digunakan un-

time series

umumnya sering terjadi masalah heteroske-

dastisitas, untuk hal tersebut penggunaan

metode GARCH ini membantu penulis untuk

melakukan penelitian ini. Berikut adalah

model umum dari GARCH: