< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8

Page 6 of 8
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.15 No. 1

44

H a l a m a n

Hasil dari uji heteroskedastisitas dengan

p-

valueα

ga terdapat heteroskedastisitas dan dapat

dilanjutkan pemodelan dengan EGARCH

karena model tersebut tidak menganggap

heteroskedastisitas suatu masalah, melain-

kan dapat dimanfaatkan untuk membuat

model peramalan. Tabel 3.4 merupakan

model dari EGARCH.

Mariyatul Kibtiyah, Andrieta Shintia Dewi

, Tieka Trikartika G

Selanjutnya dilakukan pengujian menegnai

adanya heteroskedastisitas pada SHCOMP

dan IHSG dengan melakukan uji heteroske-

dastisitas dengan ARCH. Tabel 3.3 merupa-

kan hasil uji heteroskedastisitas dengan

ARCH.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan ARCH

Tabel 4. Model EGARCH