Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16
Page 7 of 16Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.9, No. 2
221
H a l a m a n
Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji
apakah
model
regresi
mempunyai
distribusi normal ataukah tidak. Asumsi
normalitas merupakan persyaratan yang
sangat
penting
pada
pengujian
kebermaknaan (signifikansi) koefisien
regresi. Model regresi yang baik adalah
model regresi yang memiliki distribusi
normal atau mendekati normal, sehingga
layak dilakukan pengujian secara statistik.
Selain itu uji normalitas digunakan untuk
mengetahui bahwa data yang diambil
berasal dari populasi berdistribusi normal.
Uji yang digunakan untuk menguji
kenormalan adalah uji Kolmogorov-
Smirnov. Berdasarkan sampel ini akan
diuji hipotesis nol bahwa sampel tersebut
berasal dari populasi berdistribusi normal
melawan hipotesis tandingan bahwa
populasi berdistribusi tidak normal.
Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas merupakan suatu situasi
dimana beberapa atau semua variabel
bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat
korelasi yang kuat di antara sesama
v a r i a b e l
i n d e p e n d e n
m a k a
konsekuensinya adalah:
a. Koefisien-koefisien regresi menjadi
tidak dapat ditaksir.
b. Nilai standar error setiap koefisien
regresi menjadi tidak terhingga.
Dengan demikian berarti semakin besar
korelasi
diantara
sesama
variabel
independen, maka tingkat kesalahan dari
koefisien regresi semakin besar yang
mengakibatkan standar errornya semakin
besar pula. Cara yang digunakan untuk
mendeteksi
ada
tidaknya
multikoliniearitas
adalah
dengan
Variance Inflation Factors
(VIF)
Sumber : Gujarati ( 2003: 351)
Uji Heteroskedastisitas
Situasi heteroskedastisitas akan
menyebabkan penaksiran koefisien-
koefisien regresi menjadi tidak efisien dan
hasil taksiran dapat menjadi kurang atau
melebihi dari yang semestinya. Dengan
demikian, agar koefisien-koefisien regresi
tidak menyesatkan, maka situasi
heteroskedastisitas tersebut harus
dihilangkan dari model regresi.
Untuk
menguji
ada
tidaknya
heteroskedastisitas digunakan uji-rank
Spearman yaitu dengan mengkorelasikan
masing-masing variabel bebas terhadap
nilai absolut dari residual. Jika nilai
koefisien korelasi dari masing-masing
variabel bebas terhadap nilai absolut dari
error
kesimpulannya
terdapat
hetero-
skedastisitas (varian dari residual tidak
homogen) (Gujarati, 2003: 406).
Uji Autokorelasi
Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi
antar observasi yang diukur berdasarkan
deret waktu dalam model regresi atau
error
satu dipengaruhi oleh error dari observasi
yang sebelumnya. Akibat dari adanya
autokorelasi dalam model regresi,
koefisien regresi yang diperoleh menjadi
tidak efisien, artinya tingkat kesalahannya
menjadi sangat besar dan koefisien
regresi menjadi tidak stabil.
Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi,
dari data residual terlebih dahulu dihitung
nilai statistik Durbin-Watson (D-W):
Sumber : Gujarati (2003: 467)
Kriteria uji: Bandingkan nilai D-W dengan
nilai d dari tabel Durbin-Watson:
a. Jika D-W < d
L
atau D-W > 4 – d
L
,
Ari Bramasto
2
1
1
i
R
VIF
t
t 1
2
t
e
e
D W
e