Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.14 No. 1

25

H a l a m a n

rendahnya tingkat kemungkinan terjadi,

dan dapat berdampak kepada rugi yang

besar atau kecil.

 Membuat peta yang menyajikan kaji9an

perbandingan antara Risiko Kredit,

Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan

Risiko Operasional yang dihadapi Bank.

Dengan membandingkan risiko pada

sebuah matriks antara dampak dan

frekuensinya, manajemen akan dapat

melihat gambaran menyeluruh dari

semua risiko berikut keterkaitannya satu

sama lain. Beberapa sumber informasi

awal dapat diperoleh dari:

Environmental scan

informasi untuk mengevaluasi politik,

ekonomi, sosial, budaya, hokum, dan

lain sebagainya.

 Dokumen keuangan seperti proyeksi

anggaran (RKAP), laporan keuangan,

dan dokumen-dokumen keuangan

lain sebagai sumber informasi awal

untuk melakukan analisis.

 Dokumen legal seperti kontrak-

kontrak, ketentuan hokum dan

peraturan yang ada hubungannya

dengan kegiatan usaha sebagai

sumber yang penting untuk dikaji.

 Hasil inspeksi di lapangan (on-site

inspection) seperti hasil pemeriksaan

yang dilakukan SKAI, merupakan

sumber informasi yang sangat baik,

dan bahkan sebagaim fitur berkala

dari proses Manajemen Risiko yang

berkelanjutan.

 Hasil Wawancara, seperti hasil

penilaian kinerja pegawai atau

wawancara langsung dengan para

pegawai.

 Analisis statistic seperti perkembangan

kualitas aktiva produktif (KAP), tren

komposisi simpanan dana pihak ketiga

(DPK), tingkat dan tren kegagalan

system, kerugian yang terjadi, dan

sumber Risiko Operasional lainnya. Data

seperti ini biasanya tersedia secara

internal.

Benchmarking/best

practices

alat

Manajemen Risiko yang juga dapat

digunakan untuk mengidentifikasi dan

mengukur tindak pengendalian risiko.

 Jasa konsultasi yang memahami Risiko

dan merupakan sumber informasi

mengenai klasifikasi Risiko.

2. Alat Modeling

Alat modeling ini akan memudahkan para

manajer untuk mengelola ketidakpastian.

Analisis scenario dan model proyeksi

merupakan model yang paling sering

digunakan. Beberapa contoh diantaranya

adalah:

 Pemakaian analisis scenario untuk

melihat rentang kemungkinan dan

mempertimbangkan perubahan yang

mungkin terabaikan. Skenario ini dapat

diterapkan

dalam

menyiapkan

contingency

plan

(untuk

likuiditas

maupun EDP).

 Menggunakan analisis statistic dan

teknik Value at Risk (VaR) untuk

mengestimasi variasi kerugian yang

mungkin terjadi di masa datang. Potensi

rugi ini diproyeksikan kedalam arus kas

yang akan datang atau laba, termasuk

dalam analisis sensivitas, stress testing

(sebagai pelengkap pengukuran risiko

suku bungs untuk melihat dampak

terburuk), dan berbagai simulasi lain.

 Model keuangan untuk mensimulasi

berbagai Risiko keuangan dn dampak

dari berbagai scenario pada portofolio

kredit dan modal.

 Mengantisipasi bencana yang akan

mengganggu

kelangsungan

usaha,

misalnya karena kelalaian atau bencana

alam, system pengolahan data tidak

berfungsi. Back-up data dan latihan (drill)

menghadapi keadan darurat secara

berkala akan dapat mengantisipasi

apabila hal tersebut terjadi.

 Menilai

Risiko

teknis

selama

pembangunan produk baru dengan cara

mengidentifikasi sedini mungkin potensi

adanya

kesalahan

dalam

proses

pembangunmannya.

Sri Dewi Anggadini