Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14
Page 11 of 14Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.14 No. 1
25
H a l a m a n
rendahnya tingkat kemungkinan terjadi,
dan dapat berdampak kepada rugi yang
besar atau kecil.
Membuat peta yang menyajikan kaji9an
perbandingan antara Risiko Kredit,
Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan
Risiko Operasional yang dihadapi Bank.
Dengan membandingkan risiko pada
sebuah matriks antara dampak dan
frekuensinya, manajemen akan dapat
melihat gambaran menyeluruh dari
semua risiko berikut keterkaitannya satu
sama lain. Beberapa sumber informasi
awal dapat diperoleh dari:
Environmental scan
informasi untuk mengevaluasi politik,
ekonomi, sosial, budaya, hokum, dan
lain sebagainya.
Dokumen keuangan seperti proyeksi
anggaran (RKAP), laporan keuangan,
dan dokumen-dokumen keuangan
lain sebagai sumber informasi awal
untuk melakukan analisis.
Dokumen legal seperti kontrak-
kontrak, ketentuan hokum dan
peraturan yang ada hubungannya
dengan kegiatan usaha sebagai
sumber yang penting untuk dikaji.
Hasil inspeksi di lapangan (on-site
inspection) seperti hasil pemeriksaan
yang dilakukan SKAI, merupakan
sumber informasi yang sangat baik,
dan bahkan sebagaim fitur berkala
dari proses Manajemen Risiko yang
berkelanjutan.
Hasil Wawancara, seperti hasil
penilaian kinerja pegawai atau
wawancara langsung dengan para
pegawai.
Analisis statistic seperti perkembangan
kualitas aktiva produktif (KAP), tren
komposisi simpanan dana pihak ketiga
(DPK), tingkat dan tren kegagalan
system, kerugian yang terjadi, dan
sumber Risiko Operasional lainnya. Data
seperti ini biasanya tersedia secara
internal.
Benchmarking/best
practices
alat
Manajemen Risiko yang juga dapat
digunakan untuk mengidentifikasi dan
mengukur tindak pengendalian risiko.
Jasa konsultasi yang memahami Risiko
dan merupakan sumber informasi
mengenai klasifikasi Risiko.
2. Alat Modeling
Alat modeling ini akan memudahkan para
manajer untuk mengelola ketidakpastian.
Analisis scenario dan model proyeksi
merupakan model yang paling sering
digunakan. Beberapa contoh diantaranya
adalah:
Pemakaian analisis scenario untuk
melihat rentang kemungkinan dan
mempertimbangkan perubahan yang
mungkin terabaikan. Skenario ini dapat
diterapkan
dalam
menyiapkan
contingency
plan
(untuk
likuiditas
maupun EDP).
Menggunakan analisis statistic dan
teknik Value at Risk (VaR) untuk
mengestimasi variasi kerugian yang
mungkin terjadi di masa datang. Potensi
rugi ini diproyeksikan kedalam arus kas
yang akan datang atau laba, termasuk
dalam analisis sensivitas, stress testing
(sebagai pelengkap pengukuran risiko
suku bungs untuk melihat dampak
terburuk), dan berbagai simulasi lain.
Model keuangan untuk mensimulasi
berbagai Risiko keuangan dn dampak
dari berbagai scenario pada portofolio
kredit dan modal.
Mengantisipasi bencana yang akan
mengganggu
kelangsungan
usaha,
misalnya karena kelalaian atau bencana
alam, system pengolahan data tidak
berfungsi. Back-up data dan latihan (drill)
menghadapi keadan darurat secara
berkala akan dapat mengantisipasi
apabila hal tersebut terjadi.
Menilai
Risiko
teknis
selama
pembangunan produk baru dengan cara
mengidentifikasi sedini mungkin potensi
adanya
kesalahan
dalam
proses
pembangunmannya.
Sri Dewi Anggadini